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股票、期货交易策略回测

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黑暗中漫舞 发表于 2023-11-23 17:29:13
进入股票、期货市场几年了,最近萌生了一些想法,就自己能想到的一些交易策略,写成了代码,然后用数据做了回测。结果大部分策略是亏损的,还没算上期货昂贵的手续费。反复尝试了一段时间后,感觉这条路走不通,毕竟这么点代码量的策略都是比较简单的,这么容易就能赚到钱的话,市场上应该没有输家了。请问有没有在这方面有经验的朋友?成功或失败的经验都行,指点一下,或者说说您的看法也行,感谢!
cress2002 发表于 2023-11-24 10:43:48
回测的话,你会忍不住做所谓“优化”,就是来回变参数,让盈利曲线更美,这里面就有回测区间的误区

【错误的回测区间】
取2010-2023年数据做模型,不断回测2010-2023年,优化参数,试图找最优,上实盘跑
【相对正确的回测区间】
取2010-2020年数据做模型,不断回测2010-2020,优化参数,上模拟盘跑2020-2023年,看实际盈利曲线,再定跑不跑实盘

正确的回测,可让你尽快看到,固定模型交易,到底靠不靠谱,节省你宝贵的真实时间。

最终,你将会跟我得到同样的结论
无论什么模型,什么参数,只要是静态的,跑的时间够长,最终的结局只有一个:爆仓
而且,你无法提前定义,什么叫长,什么叫短

盈利曲线,有这么几种类型:
① 稳定向上,但某个时期稳定下降,直到爆仓
② 暴涨-平盘-暴涨(完美盈利曲线),但直到某个时期,崩盘爆仓
③ 上下不稳定,总体平盘,但直到某个时期,爆仓

市场
其实只做一件事
——玩死你

那么,是不是用动态的模型,就能避免这种结局呢?
答案是:不能
你可以去测
你要如何实现动态呢?只能从反馈中来,也就是当盈利曲线回调时,尝试换参数,有时候,调一下还真能扭转;但有时,不调死磕还能翻回来,一调崩的更快。

那么,能不能用各种手段,避免纯数学的参数呢?比如形态学、周期学、江恩学、主力学、多周期比对、全息学……

我全试过了,没什么本质区别
只要用固定的一套方式,实现稳定盈利=不可能。

必须先从这个圈子里跳出来,重新思考,盈利到底是由什么构成的。不跳出来,二次思考,纯属浪费生命。

二次思考的结论,也很简单
市场本身没有利润,利润来自于韭菜

星辰无生 发表于 2023-11-24 09:33:30
裁判和队伍都是别人的,你怎么赢?
策略有限,信息瞬息百变,小体量或许有一些可乘之机,但体量变大后,那人家可就收割了哦
要晓得当地股市的目的,是让部分人捞钱,而不是让你变富,所以大部分人只能亏损,这就是核心(根本就没想让你上桌吃肉)
东风风 发表于 2023-11-24 08:10:03
因为数据是主力做出来的,你代码怎么测试
coselok 发表于 2023-11-23 18:42:07
已经亏麻了,割肉离席,好好上班了!!!
shanghun 发表于 2023-11-24 00:02:09
麻了
KkelXs 发表于 2023-11-24 09:16:35
策略只能让自己冒着极大的亏损风险去挣点迎头小利,10块的收入背后是100块乃至更多的亏损风险
我也研究过很多模型,得出来的结论就是根本没有意义,因为股市的一切数据都是认为做出来的
所以,股票的核心一直就是信息差,从未变过
 楼主| 黑暗中漫舞 发表于 2023-11-24 14:14:01
cress2002 发表于 2023-11-24 10:43
回测的话,你会忍不住做所谓“优化”,就是来回变参数,让盈利曲线更美,这里面就有回测区间的误区

【错误 ...

感谢大佬耐心的解答,感恩
 楼主| 黑暗中漫舞 发表于 2023-11-24 14:14:28
KkelXs 发表于 2023-11-24 09:16
策略只能让自己冒着极大的亏损风险去挣点迎头小利,10块的收入背后是100块乃至更多的亏损风险
我也研究过很 ...

感谢感谢!
 楼主| 黑暗中漫舞 发表于 2023-11-24 14:14:45
星辰无生 发表于 2023-11-24 09:33
裁判和队伍都是别人的,你怎么赢?
策略有限,信息瞬息百变,小体量或许有一些可乘之机,但体量变大后,那 ...

扎心了,哈哈哈
 楼主| 黑暗中漫舞 发表于 2023-11-24 14:15:43
cress2002 发表于 2023-11-24 10:43
回测的话,你会忍不住做所谓“优化”,就是来回变参数,让盈利曲线更美,这里面就有回测区间的误区

【错误 ...

大佬现在还炒股或者期货外汇吗?
不知作手 发表于 2023-11-24 18:00:47
13年就在做割量化交易的韭菜了。老美的股票市场很多量化交易,当时老板从华尔街回来,摸到某些量化交易做的几只股票。

然后反复割韭菜,半年后被量化基金发现了,直接撤出了。。。然后让我们主观交易。全军覆没。。公司散伙。。

市场是一直变动的,你靠某个方法赚钱,只要赚大了,你就成了被研究的对象,然后收割你。。

历史数据很多都是当年的巧合,过了一段时间,漏洞、制度、规则,心情的变化让市场遇到同样的情况会反映出不同的状态。

说白了,量化也只是人编写的,最终拼的还是人。说不好听点,股票的地天板,天地板,那是量化能分析的吗?造假是量化能分析的吗?

你再牛的分析逻辑,都打不赢无赖的人
 楼主| 黑暗中漫舞 发表于 2023-11-27 18:48:35
不知作手 发表于 2023-11-24 18:00
13年就在做割量化交易的韭菜了。老美的股票市场很多量化交易,当时老板从华尔街回来,摸到某些量化交易做的 ...

很有道理,感谢分享!
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