股票、期货交易策略回测

进入股票、期货市场几年了，最近萌生了一些想法，就自己能想到的一些交易策略，写成了代码，然后用数据做了回测。结果大部分策略是亏损的，还没算上期货昂贵的手续费。反复尝试了一段时间后，感觉这条路走不通，毕竟这么点代码量的策略都是比较简单的，这么容易就能赚到钱的话，市场上应该没有输家了。请问有没有在这方面有经验的朋友？成功或失败的经验都行，指点一下，或者说说您的看法也行，感谢！

回测的话，你会忍不住做所谓“优化”，就是来回变参数，让盈利曲线更美，这里面就有回测区间的误区

【错误的回测区间】
取2010-2023年数据做模型，不断回测2010-2023年，优化参数，试图找最优，上实盘跑
【相对正确的回测区间】
取2010-2020年数据做模型，不断回测2010-2020，优化参数，上模拟盘跑2020-2023年，看实际盈利曲线，再定跑不跑实盘

正确的回测，可让你尽快看到，固定模型交易，到底靠不靠谱，节省你宝贵的真实时间。

最终，你将会跟我得到同样的结论
无论什么模型，什么参数，只要是静态的，跑的时间够长，最终的结局只有一个：爆仓
而且，你无法提前定义，什么叫长，什么叫短

盈利曲线，有这么几种类型：
① 稳定向上，但某个时期稳定下降，直到爆仓
② 暴涨-平盘-暴涨（完美盈利曲线），但直到某个时期，崩盘爆仓
③ 上下不稳定，总体平盘，但直到某个时期，爆仓

市场
其实只做一件事
——玩死你

那么，是不是用动态的模型，就能避免这种结局呢？
答案是：不能
你可以去测
你要如何实现动态呢？只能从反馈中来，也就是当盈利曲线回调时，尝试换参数，有时候，调一下还真能扭转；但有时，不调死磕还能翻回来，一调崩的更快。

那么，能不能用各种手段，避免纯数学的参数呢？比如形态学、周期学、江恩学、主力学、多周期比对、全息学……

我全试过了，没什么本质区别
只要用固定的一套方式，实现稳定盈利=不可能。

必须先从这个圈子里跳出来，重新思考，盈利到底是由什么构成的。不跳出来，二次思考，纯属浪费生命。

二次思考的结论，也很简单
市场本身没有利润，利润来自于韭菜

13年就在做割量化交易的韭菜了。老美的股票市场很多量化交易，当时老板从华尔街回来，摸到某些量化交易做的几只股票。

然后反复割韭菜，半年后被量化基金发现了，直接撤出了。。。然后让我们主观交易。全军覆没。。公司散伙。。

市场是一直变动的，你靠某个方法赚钱，只要赚大了，你就成了被研究的对象，然后收割你。。

历史数据很多都是当年的巧合，过了一段时间，漏洞、制度、规则，心情的变化让市场遇到同样的情况会反映出不同的状态。

说白了，量化也只是人编写的，最终拼的还是人。说不好听点，股票的地天板，天地板，那是量化能分析的吗？造假是量化能分析的吗？

你再牛的分析逻辑，都打不赢无赖的人

裁判和队伍都是别人的，你怎么赢？
策略有限，信息瞬息百变，小体量或许有一些可乘之机，但体量变大后，那人家可就收割了哦
要晓得当地股市的目的，是让部分人捞钱，而不是让你变富，所以大部分人只能亏损，这就是核心（根本就没想让你上桌吃肉）

因为数据是主力做出来的，你代码怎么测试

已经亏麻了，割肉离席，好好上班了！！！

麻了

策略只能让自己冒着极大的亏损风险去挣点迎头小利，10块的收入背后是100块乃至更多的亏损风险
我也研究过很多模型，得出来的结论就是根本没有意义，因为股市的一切数据都是认为做出来的
所以，股票的核心一直就是信息差，从未变过

cress2002 发表于 2023-11-24 10:43
回测的话，你会忍不住做所谓“优化”，就是来回变参数，让盈利曲线更美，这里面就有回测区间的误区

【错误 ...

感谢大佬耐心的解答，感恩

KkelXs 发表于 2023-11-24 09:16
策略只能让自己冒着极大的亏损风险去挣点迎头小利，10块的收入背后是100块乃至更多的亏损风险
我也研究过很 ...

感谢感谢！

星辰无生 发表于 2023-11-24 09:33
裁判和队伍都是别人的，你怎么赢？
策略有限，信息瞬息百变，小体量或许有一些可乘之机，但体量变大后，那 ...

扎心了，哈哈哈

cress2002 发表于 2023-11-24 10:43
回测的话，你会忍不住做所谓“优化”，就是来回变参数，让盈利曲线更美，这里面就有回测区间的误区

【错误 ...

大佬现在还炒股或者期货外汇吗？

不知作手 发表于 2023-11-24 18:00
13年就在做割量化交易的韭菜了。老美的股票市场很多量化交易，当时老板从华尔街回来，摸到某些量化交易做的 ...

很有道理，感谢分享！