darts 让时间序列预测更简单的python库

darts是一个python库，用于简单的操作和预测时间序列。它包含了各种模型，从经典的ARIMA到神经网络。这些模型都可以以同样的方式使用，使用fit()和predict()函数，类似于scikit-learn。该库还可以很容易地对模型进行回测，并结合多个模型和外部回归器的预测。Darts支持单变量和多变量时间序列和模型，神经网络可以训练多个时间序列。

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darts官方地址

• GitHub：https://github.com/unit8co/darts
• 文档：https://unit8co.github.io/darts/index.html
  

目前，该库包含以下功能。

预测模型：

• 指数平滑法（Exponential smoothing,）
• ARIMA与auto-ARIMA。
• Facebook Prophet,
• Theta method,
• FFT (Fast Fourier Transform),
• Recurrent neural networks (vanilla RNNs, GRU, and LSTM variants),
• Temporal convolutional network.
• Transformer
• N-BEATS
• 数据处理：对时间序列数据轻松应用(和恢复)常见转换的工具(缩放、boxcox.)
  

• Metrics。用于评估时间序列的拟合度的各种指标；从R2到Mean Absolute Scaled Error。
• Backtesting。用于模拟历史预测的工具，使用移动时间窗口。
• 回归模型：用于模拟历史预测的工具，使用移动时间窗口。使用任意回归模型，从其他几个时间序列（例如，外部回归因子）预测一个时间序列的可能性。
• 多变量支持。用于创建、操作和预测多变量时间序列的工具。
  

写这篇文章就是觉得这个库太妙了！以后有时间应该给它翻译成中文，然后大肆宣传！

我运行时遇到了一个问题，解决办法请见  https://stackoverflow.com/questions/66514169/when-tcn-is-used-for-prediction-python-there-is-a-valueerror-high-is-out-of-b

有做时间序列预测的小伙伴可以联系我哟~ 共同讨论，一起进步